本文是经管之家坛友鲁峰早年在论坛发布的贴子，为大家详细介绍了自己在学习宏观计量应用过程中，一共四个阶段的书单选择及学习体会、学习感受，并针对宏观和计量的学习做出了独到的总结与分享。这篇文章曾在论坛中得到极大的回应和反馈，并为很多网友收藏和喜爱。虽然文章的写作时间略有些久远，有些教材的版本也在与时俱进的更新，但万变不离其，文中的一些核心的内容，依然对学习经济和计量的小伙们不少和裨益。
第一阶段：Degroot《概率统计》（3E）和伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》（3E）。前者是用来夯实概率和数理统计基础的教材，宜认真读，在看高级教材时将非常受用，同时也是MIT本科统计学课程的主要参考书。但必须说明的是，人民邮电出的中文版内容有较多删节，必须在网上搜一下本书英文第二版加以补充。初级计量教材太多，例如：古扎拉蒂、斯托克和沃森、平迪克等。但是不要再犹豫了！抓起伍德里奇认真读下去吧，那是超值的享受！这是MIT本科生的计量教科书，其另一本参考书是Goldberger的《A Course in Econometrics》（1991），但是我很不喜欢这本书的风格，有点不伦不类，不仅内容较旧，而且有点不伦不类，三分之一强都在讲统计推断的内容，在国外也是更多把它作为统计方法课程的参考教材。但对准备搞理论计量研究的人来说也许是本好书。
第二阶段：沃尔特.斯《应用计量经济学：时间序列分析》（2E）。该书为时间序列入门教材，包含了应用时间序列的大部分成熟内容，与伍德里奇一样是实用型的教材，大量的例子，基本上一个Eviews就足够了。并熟练书中的例子。另外，在此阶段应该补充一点统计推断理论，应付大样本理论和估计理论的学习。我个人在此阶段是根据MIT的研究生讲义和洪永淼教授讲义（2006）的内容选学Casella&Berger的《统计推断》（2E）部分章节。
第三阶段（进行中）：格林《计量经济分析》（5E）和肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）。格林的“圣经”不用赘言，也是MIT研究生高计1的教材。虽然很多人，但是在高阶综合计量教材中仍属经典，应用性强使他成了我的首选。而且中文也是费剑平老师翻译的，与伍德里奇也是一脉相承，读来省力。对于肯尼迪的书，国内学生似乎了解不多，这是一本计量方法背后思想的书籍，全书几无数学推导，强调直观理解各种方法的应用背景，但其对计量方法的涵盖面相当广。对于真正学懂、会用计量模型，光看格林是做不到的，非得要这种能“reading with a coffee“的书。所以美国一流经济学院都将这部书做为课堂教科书的辅助教材，与格林正可谓珠联璧合！最近，“经济科学译库”也翻译了此书，还没看过，不知翻译的如何。
分类之一时间序列——魏武雄《时间序列分析——单变量和多变量方法》（2E）、汉密尔顿时间序列分析》
1、在第三阶段学习中，就我个人经验来看，除了概率统计基础，还有必要补充一下矩阵知识，推荐。同时，有两种教材对于格林的书是极好补充。分别是林文夫《计量经济学》和戴维森、麦金农的《计量经济理论与方法》，上财出版社均有中文版，学有余力可以参照阅读。前者以GMM理论统一计量方法，使其框架逻辑非常清晰，也是MIT研究生计量经济课程的参考教材；后者没有读过，据说更侧重非线、由于尚未进入第四阶段的学习，因此对这些教材暂不做过多评述。但是对我个人而言，时间序列和宏观计量更重要，面板数据伍德里奇的足矣！其中，对于时间序列又觉得魏武雄更适合宏观计量应用者学习，尽管MIT把汉密尔顿作为研究生时间序列课程的教材。此处开列的两本宏观计量教材中，前者是从宏观计量方法发展的角度来写的，可以让读者可以分清处理时间序列的经典方法以及各种新方法，但是却没有包含动态面板和贝叶斯推断两种方法。后者（上财译有中文版）则可以弥补这一缺憾，同时也是MIT研究生时间序列课程的参考教材。更有趣的是两书作者均为意大利经济学家，并且前者在2008年全球经济学家排名中位列352名，后者位列505名，而多恩布什、伯南克、米什金、曼昆、布兰查德、巴罗、斯蒂格利茨这些人都在前面。这说明一个道理：经济学真正的牛人都在写初级教科书，绝不写这类数学方法类教材。大牛重思想，小牛重方法！
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